Здравей, добре дошъл(а) на пътешествие до центъра на Графиката. Преди да започнем нека изясня няколко неща относно тази статия.

Идеята на тази статия не обвързана с маркетингова кампания, партньорска програма или друга инициатива, чиято идея е да генерира приход от твоето време! В тази статия ще се опитам да споделя възможно най-много от моето познание в областта на автоматизираната търговия и защо разработчиците на Търгувални Роботи трябва да започнат да създават повече продукти с Отворен Код.

Предупреждение за рикс: Търговията на финансови инструменти от тип Форекс и/или ДЗР (Договор за Разлика) използвайки маржин е високо рискова и може да бъде не препоръчителна за някои инвеститори. Възможно е да бъде регистрирана загуба равна или по-голяма на предвидената инвестиция. Важно е да не търгуваш пари, които не можеш да си позволиш да загубиш.

След като вече знаеш за тези две ключови неща сме готови да започнем. Приготви си чаша кафе, отпусни се и се наслади на пътешествието до центъра на Графиката.

Какво представлява Графиката?

Поне веднъж в живота си, си виждал(а) графика от тип "бар" в Excel документ, чиято идея е да изобрази някакви данни свързани с основното съдържание на дадения документ.

В света на търговията графиките могат да изглеждат по-много сходен начин на същите тези "бар" графики. Но вместо да визуализират статични данни графиките на финансовите пазари изобразяват динамични данни от актуалното състояние на Световните Финансови Пазари. След като знаеш това, бих казал че Графиката всъщност е сърцето на Финансовия Свят.

Като търговци (познати още като трейдъри) ние имаме достъп до различни графики, които са свързани с различни финансови инструменти. Инструментите могат да бъдат валутни двойки като EUR/USD, суровини като петрол и злато, акции на компании и/или моят личен фаровит индекси.

Като всяко живо същество Графиката може да бъде много динамична или да изглежда затихнала преди последващо голямо движение в някоя от двете посоки. Това обикновенно е времето, в което голяма част от трейдърите губят капитала си, което от своя страна ни води към следващата част от статията.

Какво представлява Автоматизираната Търговия и защо винаги е за предпочитане?

Както може би се досещаш, автоматизираната търговия е нещо, което е задвижено от компютър. Тук голяма част от хората губят интерес поради грешната представа, че за да заработи един такъв търгувален робот е необходима космическа инвестиция в софтуерна и хардуерна настройка, което в повечето пъти е грешка.

Автоматизираната Търговия представлява логически изпипан търгувален алгоритъм, който е специално създаден да търгува с определен финансов инструмент. Стратегии, чиято идея е да търгуват повече от един инструмент в повечето пъти биха регистрирали по-големи загуби от колкото печалби. Разбира се това не е целта на тази статия.

Добре де, но защо винаги АТ е по-добра?

Докато цифрите могат да ни говорят, машините винаги ще бъдат една крачка пред нас, хората.

Правило No.1: Калкулирането на данните се случва много по-бързо в процесорът на компютъра от колкото в нашия мозък.

Правило No.2: Машините не са алчни.

Колкото и да е странно, дори най-срамежливият и скромен човек ще поиска повече, когато види нарастващите печалби. В някои случаи това би довело до много печеливши сделки, но в повечето примери човешката алчност би превърнала малката печалба в голяма загуба.

Правило No.3: Хората не могат да седят по 24 часа пред монитора. Машините могат!

Знаейки тези прости правила е време да влезем малко по-надълбоко в техническа част на Автоматизираната Търговия.

Какво беше научено и разработено?

Като всяка бизнес ниша, тъговията има свои собствени характеристики, които можеш да откриеш само и единствено минавайки през "неравните пътеки". Добрите новини са, че те са само две.

При търговията или печелиш, или губиш пари. Губенето познато още като Хазарт е лесната част, Печеленето и запазването на печалбата е момента, в който знанието идва от полза.

Какво беше научено?

Един от най-важните уроци, през който минах по време на проучването е това, че дори една добре изглеждаща стратегия може да не работи добре за всеки инструмент. Понякога логичните решения могат да осъществят големи загуби. За това понякога е по-добре да бъдеш импулсивен(а).

Създаването на търгувален робот, познат още като Expert Advisor, не е толкова просто, колкото всички казват. Дори и да имаш предишен опит с езици като PHP, Java или др., MQL е различен.

Въпреки че MQL е създаден на C++ и синтаксиса му е подобен, най-големият проблем при стартиране с MQL е общността и документацията на езика.

Документацията

Документацията на MQL изглежда твърде остаряла и понякога може да стане доста сложна за разбиране, дори объркваща.

Общността

След като говорим за Финансовите Пазари, няма нищо безплатно. Всяка линия код и всяко малко обяснение се измерва в пари.

Доказах това за себе си след като отделих часове в проучването на добри търгувални стратегии и добри програмни практики в MQL. За това и смятам, че MQL общността трябва да се насочи по пътя към по-приятелски и Отворен Код.

Това не само ще направи езика по-популярен, но и ще спести много време и пари на всички нас от гледна точка на създаването и тестването на нови търгувални стратегии. Нека погледнем реалистично на нещата, ако съществуваше списък с тествани стратегии, които просто не работят, никой от нас никога не би отделил време да разработи първото нещо, което му хрумне ако то е в този списък.

Какво беше създадено?

Стига толкова разсъждения, нека влезем още по-дълбоко. В последните няколко месеца разработвах една интересна идея, която в последствие се превърна в напълно автоматизиран търгувален робот, чиито резултати на тестовете са доста обещаващи. Преди да ти споделя къде можеш да го намериш безплатно е редно да ти разкажа, каква е логиката, която стои зад основния алгоритъм.

Основното нещо, което на практика е ядрото на всеки един Expert Advisor се нарича Tick сигнал (Tick сигналът представлява сигнал за промяна на текущата цена). На всеки tick в Графиката роботът знае, какво се случва с дадения инструмент и в каква посока се движи текущата му цена. Знаейки това, роботът изчаква сигнал за промяна в цената, който да отчете движение от 10 пункта в дадената посока, за интервал от една минута.

Другите изключително важни части от тази стратегия са индикаторите RSI (Relative Strength Index) и Bulls Power, комбинирани заедно с анализ на текущия търгувален час.

Индикаторът RSI показва, относителната позиция на цената за определен предиод от време. Според него цената може да има три статуса: "Пре-продадена", "Пре-купена" или "Висяща". Цената е в статус "Пре-купена", когато пазаратър е бил препълнен с поръчки от тип КУПИ (познати още като Bullish), което от своя страна е покачило цената на инструмента неимоверно много. В този статус, роботът знае, че единствената възможна сделка, която би могъл да отвори е от тип ПРОДАЙ (позната още като Bearish / Short). Същата, но огледална логика бива приложена в статус "Пре-продадена". Най-проблематичен от трите статуса е "Висяща" цена. "Висяща" цена може да се наблюдава, когато стойността на индикатора е равна или близо до 50. Това създава проблем, защото когато цената е "висяща" няма определена посока - тренд на пазара, което прави определянето на следваща сделка много по-рисково.

Индикаторът Bulls Power е прост индикатор, който ни казва кога цената е от тип Bullish (подходяща за сделка от тип КУПИ) и кога цената е от тип Bearish (подходяща за сделка от тип ПРОДАЙ) за специфицирания инструмент. Когато стойността на индикатора е над 0, цената е във форма за потенциален ръст. Когато стойността на индикатора е под 0, то тогава цената е във форма за потенциален спад.

Анализ на текущия търгувален час. Преди да бъде взето решение за отваряне на нова сделка, роботът проверява още три неща. Какви са били движенията по време на търгувалния час? Били ли са те големи? Каква е била посоката на часа? Това е ключът към сферяването на това дали стойностите на двата индикатора и текущата цена са правилни или не.

Стига толкова теория, време е за работа!

Кода на този Expert Advisor може да бъде намерен и използван безплатно в моето GitHub хранилище ето от тук. Освен кода на самия робот, в хранилището ще откриеш цялата MQL5 директория. В нея също така можеш да намериш и моя специален дизайн за графиките в MetaTrader наречен MaterialTrader.

Къде можеш да откриеш кода и всички библиотеки?

Кода на самия Expert Advisor е базиран в директорията Experts във файл Advanced-Bot.mq5.

Всички необходими библиотеки могат да бъдат намерени в директорията Include и след това в Actions.

Какво е необходимо за да го стартираш?

Първо е необходимо да откриеш правилен брокер. Аз лично минах през множество недобронамерени брокери преди да открия моя личен фаворит AdmiralMarkets.

След като избереш своя брокер е необходимо да инсталираш платформата MetaTrader предоставена ти от твоя брокер, след това влез в търговския си акаунт и воала, това е!

Време е за скок!

Още нещо, което е необходимо по време на подготовката. В зависимост от валутата в която е отворен твоят търгувален акаунт може да е необходимо да добавиш валутната двойка EUR/USD в прозореца Market Watch с цел да имаш реален валутен курс по време на твоята търговия.

MetaTrader - MarketWatch setup in order the Expert Advisor to work properly with the Advanced-Bot developed by Gero Nikolov

След като направиш тази подготовка отвори прозорец Strategy Tester и избери тези настройки. Бележка: В зависимост от качестовото на Историческите Данни, предоставени от твоя брокер, крайния резултат от тестовете може да варира.

MetaTrader - Strategy Tester setup in order the Expert Advisor to work properly with the Advanced-Bot developed by Gero Nikolov

Най-накрая, какво показват резултатите от теста?

Резултати от теста

MetaTrader - Backtests results of the Expert Advisor Advanced-Bot developed by Gero Nikolov

Графика на Печалби и Загуби от изпълнения тест

MetaTrader - Backtests results graph of the Expert Advisor Advanced-Bot developed by Gero Nikolov

Важна Бележка:

Този Expert Advisor е тестван само и единствено в режим ДЕМО, резултатите могат да бъдат по-различни при използването му в реален профил. Той може да бъде използван като солидна библиотека в разработването на бъдещи търгувални стратегии. Решението и риска, кога и къде да бъде използван даденият търгувален робот зависи изцяло от теб.

Последни думи

Благодаря ти, че стигна чак до тук! Надявам се, че тази статия е била интересна и ти пожелавам много успешни начинания в света на Автоматизираната Търговия.

Оригиналната статия може да бъде намерена в моя LinkedIn профил тук.